Question

公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.5，1.5和0.5，他们在证券组合中所占的

公司持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，他们的β系数分别为2.5，1.5和0.5，他们在证券组合中所占的比重分别为40％，40％和20％，股票的市场报酬率为14％，无风险报酬率为10％。（8分）
要求：（1）确定证券组合的β系数。
（2）确定该证券组合的风险报酬率。

Answer 1

β=2.5*40％+1.5*40％+0.5*20％=1.7
风险报酬率=β（rm-rf）=1.7(14％-10％)=0.068
必要收益率=无风险报酬率+风险报酬率=0.168