期权的权利金数怎样计算？
要计算期权支付的权利金的话，最简单的就是把现价乘以10000就得出每手需要多少钱了，每个50ETF期权合约行权价的认购和认沽价格都不同的，具体看投资者选择了多少价值的合约。
期权权利金详解
其实期权的权利金，可以看做是每一张合约的价格。而这个价格又是合约的内在价值和时间价值组成的。因此对于做股票的玩家来说，在这一点上需要注意区分，股票没有时间价值的改变，但期权会很大的程度受到时间因素的影响。
以50etf期权为例，它的合约的内在价值，其实就是合约行权价与标的50etf现价的关系直接决定的。这说明期权买方玩家，是可以按照比现在合约市场价格更好的条件，去买入或者卖出标的50etf的收益成分。
其次大家需要考虑到时间价值的问题。它就是期权的市场价格减去内在价值，所剩下来的，就是时间价值了。时间价值很大程度上会随着时间的波动让合约贬值或增值。
贬值就是来自于时间的流失，就像超市里的水果越不新鲜了的时候，价格越便宜一样。因为一旦过期了，那么水果就不值钱了，合约亦是如此。
而增值则是期权合约的标的发生了变化，这些上涨的波动可以弥补上时间价值带来的消耗，而且还能超过的话，那玩家做投资就能盈利了。
关于50ETF期权权利金
权利金=时间价值+内在价值
虚值的时间价值=权利金
实值的时间价值=权利金-内在价值
平值合约：50ETF价格=百度【期权酱】领取三小时快学期权书籍
卖期权的保证金制度的非线性，其实对卖方是个保护，让他们在期权从虚值变动到平值附近时，面临较大的追加保证金压力，从而不会温水煮青蛙，承受过大的风险。而期权买方的限仓制度，首先能让 买方不会一下子上很大的仓位，被动做好了资金管理，就算是某次赚了很多利润，也没有可能把全部的利润继续买入期权，最多只能买账户资金的30%，从而能保住大部分的利润。这两个制度的严丝合缝，是当前期权规则的一个很好的应用。
50ETF期权为什么要交纳保证金，原因就是卖方需要承担的风险大，上交所怕卖方不承担责任而设置的一个保障。不同于买方最大亏损就是权利金，而卖方亏损可能会是权利金的几倍甚至是十几倍，当然，做卖方肯定是要把风控做好的，做好风控的情况下，出现较大亏损的几率是不高的。
我们如果要投资上证50etf期权的话，首先就要知道期权是风险和收益并存的，只不过收益会比较高，风险也只有投入的权利金和保证金，是一种较高收益和较低风险的投资方式，这也是现在为什么这么多投资者选择投资上证50etf期权的原因。
权利金就是期权合约的交易价格，即期权买方向卖方支付的用于购买期权合约的资金。
由于一张期权合约代表的是10000份的合约单位，所以50ETF期权的权利金就是当前的价格*10000。
如果目前上证50指数是2570点，50ETF当前的价格是2.5元每份，如果你认为上证50指数在未来1个月之内会上涨，选择购买50ETF认购期权，买入1份合约，也就是10000份，行权价格是2.5元，次月到期的50ETF认购期权一份。如果当前期权的权利金是0.1元，那么投资者就需要花费0.1*10000=1000元的权利金。
不同到期日（合约到期月份）不同行权价格（合约行权价）每天（开仓时间）也不一样。选择不同月份的不同行权的权利金是不同的，对应的杠杆也是不同的。
50ETF期权权利金小到1块，大到几千一张合约。不过大部分投资者在选择合约的时候，都会选择200-500左右一张的合约，这样的合约是比较容易获利的。
虚值期权：虚值期权的权利金成本比较便宜，杠杆率大，只有时间价值。
实值期权：实值期权权利金成本比较高，杠杆率不及平值、虚值期权。
平值期权：平值期权权利金成本适中，杠杆率适中，平值期权时间价值最大。
所以从上面可以看得出来，如果投资者想要稳健的获得方向性的收益，可以选择中度实值期权的合约进行交易。如果想要博取较大利润，那就可以选择平值或平值上下浅度实值、虚值的合约。
