2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题六
2019年初级银行从业资格考试风险管理考点试题六
【例题】( )是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
『正确答案』A
『答案解析』本题考查利率风险的定义。利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。
【例题】( )是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
A.利率风险 B.汇率风险
C.股票风险 D.商品风险
『正确答案』B
『答案解析』本题考查汇率风险的定义。汇率风险是指由于汇率波动对外汇持有者或外汇经营者的外汇资产与负债损失或收益造成的不确定性。
【例题】( )是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查股票风险的定义。股票风险是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。
【例题】( )是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。
A.利率风险
B.汇率风险
C.股票风险
D.商品风险
『正确答案』D
『答案解析』本题考查商品风险的定义。商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。
【例题】下列可能影响利率变动的因素包括( )。
A.经营成本 B.通货膨胀预期
C.经济周期 D.农产品价格
E.国际利率水平
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查市场风险识别。影响利率变动的因素主要有经营成本、通货膨胀预期、央行货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。
【例题】( )指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。
A.内部欺诈事件
B.外部欺诈事件
C.就业制度和工作场所安全事件
D.客户、产品和业务活动事件
『正确答案』D
『答案解析』本题考查就业制度和工作场所安全事件的定义。客户、产品和业务活动事件，指因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务(如诚信责任和适当性要求)或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。
【例题】( )指因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。
A.内部欺诈事件
B.实物资产的损坏
C.信息科技系统事件
D.执行、交割和流程管理事件
『正确答案』B
『答案解析』本题考查实物资产损坏的定义。实物资产的损坏，指因自然灾害或其他事件(如恐怖袭击)导致实物资产丢失或毁坏的损失事件。
【例题】下列属于国别风险的是( )。
A.转移风险 B.主权风险
C.传染风险 D.微观经济风险
E.政治风险
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查国别风险。国别风险的主要类型包括7类：转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险。
【例题】( )指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
A.转移风险 B.主权风险
C.传染风险 D.货币风险
『正确答案』A
『答案解析』本题考查转移风险的定义。转移风险指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。
【例题】( )指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。
A.转移风险 B.主权风险
C.传染风险 D.货币风险
『正确答案』B
『答案解析』本题考查主权风险的定义。主权风险指外国政府没有能力或者拒绝偿付其直接或间接外币债务的可能性。
【例题】( )指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。
A.转移风险 B.主权风险
C.传染风险 D.货币风险
『正确答案』C
『答案解析』本题考查传染风险的定义。传染风险指某一国家的不利状况导致该地区其他国家评级下降或信贷紧缩的风险，即使这些国家并未发生这些不利状况、自身信用状况也未出现恶化。
【例题】( )指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
A.转移风险 B.主权风险
C.传染风险 D.货币风险
『正确答案』D
『答案解析』本题考查货币风险的定义。货币风险指由于汇率不利变动或货币贬值，导致债务人持有的本国货币或现金流不足以支付其外币债务的风险。
【例题】下列属于中国银监会提出的具体监管目标的是( )。
A.通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益
B.通过审慎有效的监管，增进市场信心
C.通过审慎有效的监管，促进银行业利润的提高
D.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解
E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定
『正确答案』ABDE
『答案解析』本题考查银监会四大具体监管目标。中国银监会提出的具体监管目标为：(1)通过审慎有效的监管，保护广大存款人和金融消费者的利益;(2)通过审慎有效的监管，增进市场信心;(3)通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解;(4)努力减少金融犯罪，维护金融稳定。
【例题】银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循的基本原则包括( )。
A.依法 B.公开
C.公正 D.全面
E.效率
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查银行监管。银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。
【例题】在银行监管的基本原则中，( )是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。
A.依法原则 B.公开原则
C.公正原则 D.效率原则
『正确答案』A
『答案解析』本题考查银行监管。依法原则是指监管职权的设定和行使必须依据法律、行政法规的规定。
【例题】在银行监管的基本原则中，( )是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度。
A.依法原则 B.公开原则
C.公正原则 D.效率原则
『正确答案』B
『答案解析』本题考查银行监管。公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度。
【例题】在银行监管的基本原则中，( )是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。
A.依法原则 B.公开原则
C.公正原则 D.效率原则
『正确答案』C
『答案解析』本题考查银行监管。公正原则是指银行业市场的参与者具有平等法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者。
【例题】优质流动性资产分析包括( )和总量分析两方面。
A.结构分析 B.收入分析
C.数量分析 D.回收分析
『正确答案』A
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。优质流动性资产分析包括结构分析和总量分析两方面。
【例题】在优质流动性资产分析中，分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重的是( )。
A.总量分析
B.结构分析
C.债务分析
D.贷款分析
『正确答案』B
『答案解析』本题考查短期流动性风险计量。结构分析：分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。
【例题】银行中长期流动性指标关注的是( )。
A.稳定负债 B.流动性资产
C.非流动性资产 D.流动性富余
E.非稳定负债
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。从资产负债角度看，中长期流动性指标关注的是稳定负债和非流动性资产。
【例题】下列不是用于衡量银行中长期流动性风险的指标的是( )。
A.存贷比 B.期限错配分析
C.流动性比例 D.净稳定资金比例
『正确答案』C
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。流动性比例为衡量银行短期流动性风险的指标。
【例题】商业银行的存贷比应当不高于( )。
A.25%
B.50%
C.75%
D.85%
『正确答案』C
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。商业银行的存贷比应当不高于75%。
【例题】关于合同期限错配分析，描述正确的是( )。
A.期限错配的程度越大，潜在的流动性风险越小
B.合同期限错配表的纵向结构是所有资产负债项目，表的横向结构是不同的时间段，每个单元格表示某项产品在该时段上的到期金额
C.合同期限错配表中，资产方的资金流入减负债方的资金流出大于银行在特定时间内期限错配限额
D.合同期限错配表中，当资产到期多余负债到期时，出现合同资金流出，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资
『正确答案』B
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。A，期限错配的程度越大，潜在的流动性风险越大;C，资产方的资金流入减负债方的资金流出等于银行在特定时间内期限错配限额;D，当资产到期多余负债到期时，出现合同资金流入，在没有滚动和新业务的时候，银行有剩余资金可供放贷和投资。
【例题】期限错配分析的缺点包括( )。
A.假设资产负债到期后不可展期
B.资产到期后只能考虑新的业务
C.不能对银行的借款能力进行评估
D.不能对银行的投资能力进行评估
E.不能对银行的存贷比进行估算
『正确答案』AC
『答案解析』本题考查中长期结构性分析。 期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。另一个缺点是它不能对银行的借款能力进行评估。
【例题】在利用关键风险监测指标进行监测时，设计良好的关键风险指标体系要满足的原则包括( )。
A.整体性
B.重要性
C.敏感性
D.前瞻性
E.可靠性
『正确答案』ABCE
『答案解析』本题考查关键风险指标体系的原则。设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性、有效性。
【例题】( )是指银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。
A.情景分析
B.风险控制
C.自我评估
D.风险指标监测
『正确答案』A
『答案解析』本题考查情景分析的定义。情景分析是指银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。
【例题】在对操作风险进行管理时，情景分析应满足的原则包括( )。
A.全面性
B.前瞻性
C.静态性
D.客观性
E.动态性
『正确答案』ABDE
『答案解析』本题考查操作风险管理工具。情景分析一要满足全面性，二要满足前瞻性，三要体现客观性，四要具有动态性。
