Question

一家银行有3亿的利率敏感性资产和2亿的利率敏感性负债。 问：（1）利率敏感性缺口是多少？

八、一家银行有3亿的利率敏感性资产和2亿的利率敏感性负债。
问：（1）利率敏感性缺口是多少？（3分）
（2）是资产敏感还是负债敏感？（2分）
（3）当利率上升1%时，对银行有什么影响？银行应采取什么对策？
（4）当利率下降1%时，对银行有什么影响？银行应采取什么对策？

Answer 1

利率敏感性是指银行资产的利息收人与负债的利息支出受市场利率变化影响的大小，以及它们对市场利率变化的调整速度。如果利率浮动的资产和负债，其利率随市场利率的变化而变化，那么它们就是利率敏感性资产和负债；相反，利率固定的资产与负债就不是利率敏感性的。 利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化，从而分析它们对银行利息差和收益率的影响，并在此基础上采取相应的缺口管理。 利率敏感性缺口等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产与利率敏感性负债之间的货币差额。商业银行通过对利率的预测，可以采用不同的缺口战略，从而实现利涧最大化：如果预测利率上升，可采用正缺口战略；如果预测利率下降，可以采用负缺口战略；如果预测利率不变，则可以采用零缺口战略。

Answer 2

1、5亿
2、资产
3、负债成本上升；对资产设定浮动利率，对负债锁定定期利率；
4、负债成本下降；降息通道期对资产锁定利率，对负债设定浮动利率；