概率论问题: 同分布的两个随机变量如果不相关,是否独立? 可以的话请给证明一下

飘过的风影
2012-06-24 · TA获得超过410个赞
知道小有建树答主
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设两个变量为X、Y,对应的事件为A、B
(1)当X、Y均服从0、1分布,即X={1,A发生;0,A不发生};Y={1,A发生;0,A不发生};
写出X、Y、XY的分布列,因为X、Y不相关,则cov(X,Y)=EXY-EXEY=P(AB)-P(A)P(B)=0,推出
P(AB)=P(A)P(B),所以X、Y相互独立
(2)若为其他分布,则不能推出
另外若X、Y为二维正态分布,则不相关等价于独立
仅供参考
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