Question

有没有知道用excel规划求解（solver）求最优投资组合的？麻烦联系下我QQ，感激不尽，如教会，有重谢。

Answer 1

你可以看 博迪的书 的第七章 有个教你用excel求解的。

步骤：
1. 加载数据分析和规划求解两个插件
2. 讲股价和risk free rate 写成收益率形式。
3. 求出个股的平均收益率（mean ER）、方差 进而 求出标准差
4.用数据分析- 协方差功能 求出 协方差矩阵。
5. 在协方差左边和上面空出一行 写入权重， 初始值为1,0,0,0,0……
6 用 sumproduct功能 求出每个股价的协方差之和。 然后在对每个股价协方差之和按权重求和（sumproduct功能） 写到另一个格子里（这就是portfolio的总标准差）
7用sumproduct功能 设置求 portfolio 的mean ER 权重乘以个股ER 可求出有效边界总收益
8.用总收益减去 risk free rate 再除总标准差 可得 slope （公式）
9.运行 slover 设置目标单元格为方差 值为min 可求出 min var 点。 一般说是p点。（约束条件 权重为1 非卖空市场需要设各个权重大于0）
10 再次运行 slover 设置slope 为最大值时候。可求出 最优资产配置点。 （约束条件不变）

追问

谢谢解答，但是我还是有点问题不懂，能留个QQ号吗？，谢谢！

追答

Q我把 14931120 注明下百度知道 (*^__^*) 嘻嘻……

Answer 2

必须建立对规划求解加载宏的引用，操作方法如下：
在VBE窗口中，单击“工具”→“引用，从“可使用的引用”列表框中选择“Solver.xla”或“Solver”复选框。

Answer 3

必须建立对规划求解加载宏的引用，操作方法如下：
在VBE窗口中，单击“工具”→“引用，从“可使用的引用”列表框中选择“Solver.xla”或“Solver”复选框。

【注意】
1、菜单中的“引用”是灰色的？——可能是执行代码出错，先停止代码运行。
2、Excel 2003 则把Office 14改为Office 11
3、是引用Solver.xla，不是.dll

Answer 4

是否是在一串数字中选出若干个数字，使之总和为接近某个数字？如果是的话可以参考以下链接，本人也是这个的受益者，必须分享
http://zhidao.baidu.com/question/162209207.html