Question

假设一支无红利支付的股票当前股价为40元，无风险连续复利为0.05，则该股票1年期的远期价格为( )元。

A.40.005
B.40.072
C.42.055
D.42.062

Answer 1

【答案】：D
无红利股票的远期价格公式为：Ft=Ster(T－t)，将数据代入公式，Ft=40e0.05=42.062(元)。