Question

Matlab之fmincon函数

如果其中包含半连续变量，即或者等于零，或者是连续变量。（为零或者为连续变量求解前已知），这样的nlp问题，fmincon求解是否会慢？如何解决这个问题？

Answer 1

matlab解决具有非线性约束条件的目标函数求解常用的函数是fmincon。它包含了好几个寻优算法，有些算法确实对处理不连续约束条件能力较差。你既然知道约束条件的连续性，那么在间断点不多的情况下可以先分段求解最小值。然后再用比较函数求最优值。还有，据我所知遗传算法好像也可以解决非线性约束问题，但我也不是很清楚能否正好对症你的问题。获者你把你的问题具体给出来，看看大家能不能解决。

追问

问题是MINLP，分断线性的是变量，并不是你所说的函数分段线性问题。另外，变量个数很多，你的办法也不能解决我的问题。

追答

我有本书叫数学建模，那上面讲了处理NLP问题的三种方法。其中有代表性的是引入0 - 1变量处理分段线性函数，化为整数规划模型。把模型转化以后，就可以用MATLAB或者LINGO软件中求解了。至于转化方法，到处是公式，打不出来的。

Answer 2

可以考虑用lingo，我也在编一个这样的程序，matlab编出来总有问题，lingo出来无异议！

追问

Lingo与VS C++的接口如何？Matlab的接口非常好。