Question

假设市场无风借贷利率为6%，A股票的预期收益率为15%，标准差为12%

问：如果将拥有的10000元全投资于A股票，并另外借入5000投资A股票，计算投资组合的预期收益率和标准差

提示借贷有风险，选择需谨慎

Answer 1

由于借入的5000元是原有的10000元的0.5倍，故此实际上资金是在原有的资金上放大了0.5倍，而借入的资金是必须计算资金借贷成本的，故此该组合的预期收益率=15%+0.5*(15%-6%)=19.5%
由于标的股票的标准差是12%，由于存在借入的资金把原有资金的资金放大了，存在资金标杆，这资金杠杆是原有资金的1.5倍，故此其标准差也同样放大了1.5倍，故此这组合投资的标准差为18%(1.5*12%)。

Answer 2

没有时间期限，条件不明确。年利率吗？年收益率？

以年为标准。你的收益波动在3%-27%，最大收益（不含本金，下同）2700元，最低收益300元。
应付利息300元。
故预期收益标准11%，标准差-11%，+7%左右。

Answer 3

LZ好，配资方式其实是有几个特殊的地方。希望能帮到您了。还有其他问题可以继续提问。kgc82