Question

随机过程,实变函数和数理统计对金融工程学习的帮助及应用

我在申请美国金融工程专业,在PS中想突出自己数学知识对于金工的帮助.主要想知道这三门课对于金工的学习有什么帮助
谢谢

Answer 1

1. 随机过程一般用于option的定价，还有利率模型，具体比如Brownian Motion. SDE，鞅方法，Ito积分，Ito公式，F-K theorem,change of measure, risk neutral，girsanov定理什么的。

2. 实际没什么大用，就是更好的理解高等概率论，这样可能帮助更好得理解数学定理，比如sigma field, 可测性，测度之类，运用的时候更自如一些。 数理统计里计量，时间序列比较重要。

3. 现在是学概率论与数理统计，但是主要方向是金融统计。随机过程和时间序列用处比较大，好多金融数据都是按照这些分析的。

Answer 2

随机过程和数理统计是必须要学的，是必须要用的数学工具。
实变函数在很多金融模型当中有广泛的运用，说起来学这个比学随机过程和数理统计有必要的多。因为随机过程和数理统计都是依靠计算机去实现，那么你只要懂得相关的概念就可以使用这两个工具，但是实变函数如果学习的不够的话，那么就无法去实现各种模型的理论研究。

欢迎追问。

Answer 3

额

Answer 4

我觉得你只要说了你会什么就行吧，老师们自然知道他们想要什么样的人，需要什么知识

Answer 5

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