Question

一元线性回归模型的基本假设有哪些?如果不满足基本假设,会导致什么结果?

一元线性回归模型的基本假设有哪些?如果不满足基本假设,会导致什么结果?

Answer 1

　　Assume you have the following regressionmatrix model:

　　Y = X*b + e

　　There are4 implicit assumptions:

• H1  (Full rank) Regressors are independent and X'X is invertible

• H2  (Independt variables) E[e|X] = 0 :  regressors and perturbations are independent.
  

• H3  (Homoscedasticity) perturbations have second moments such that V[ei] = sigma^2
  

• H4  (Non-autocorrelation) perturbations are not auto-correlated such that E[ei*ej] = 0, if j not equal to i.
  

Answer 2

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