Question

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将（　　）

A.增加
B.减少
C.不变
D.不能衡量

Answer 1

【答案】：A

当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加；果市场利率上升，银行的市场价值最终将下跌。当久期缺口为负值时，情形正好相反。当口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响。