Question

股指期货的期现套利方案设计

【实验资料】
材料：沪深300指数期货和现货的相关条件如下：沪深300指数期货1月份到期合约；现货为嘉实沪深300指数基金(LOF、代码160706）；无风险利率以同期的SHIBOR为准，我国股票市场2012年年红利率平均为2％，股指期货的综合费率为0.005％，指数基金的申购费率为1.5％，赎回费率为0.50％，基金不交印花税，期货的冲击成本为万分之一点五，现货冲击成本不考虑。
【实验内容】
1、登录中国同业拆借了解同业拆解利率，并由此确定无风险利率；
2、登录世华财讯股票和期货行情软件了解股票指数的走势，应用期货定价公式确定股指期货的理论价格；
3、根据材料和实验第二步的结果，设计存在股指期货和现货套利的方案；
【实验要求】
1、根据材料为沪深300指数期货合约1月份到期合约进行定价，并分析是否存在期现套利的机会，如有应如何套利。

Answer 1

同学你是工商的吧？不瞒你说我也是工商的，流放的实验太坑人了，百度了好久都没找到答案，我劝你还是别等了，自己做吧、、、、、

Answer 2

这个是你的作业吧，还是自己做比较好。因为这个东西每个人分析的都不一样。只要是套利收益大于费用的都可以做，小于费用的就不可以做了。还有这个好像不是套利的概念，有点像套期保值的概念。（股指和股票应该是套期保值的概念，而不是套利的概念。）建议可以用套期保值方案来分析。

Answer 3

1

Answer 4

牛

Answer 5

求高人指点。。。