Question

期货期权计算题：某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期3个月短期国券期货合约，而后来又以94的

期货期权计算题：某一交易商品以92的报价购买了1份3月份交货的为期3个月短期国券期货合约，而后来又以94的报价将其出售，合约面值为100万美元，保证金比率为10%，交易费忽略不计，试计算其盈亏状况及收益率。麻烦解答一下。

Answer 1

1. 短期利率期货省略百分号进行报价的。
2.美国 3个月国债和3个月欧元利率期货合约变动价值是：百分之1点代表25美元。
盈利：（94-92）*100*25=5000
收益率：=盈利/保证金=5000/10W=5%
不知道答案是不是？

追问

你好。谢谢你的解答，非常感谢
就是第二问我有疑问。那个保证金是不是要算出来。直接就是10W吗？

Answer 2

盈利=94-92）*100*25=5000
收益率=盈利/保证金*（12/4）=5000/92000*（12/3）=21.74% 收益率都是年化收益率
你看看对不对？

追问

谢谢你啦！非常感谢。
我有个疑问，第二问收益率92000是哪里来的？

追答

那是保证金

追问

你好，麻烦你了
那个保证金是怎么算出来的？

追答

920000*10% ,我的答案是对的吧？

Answer 3

价差

追问

你好，能写下详细的解题方法吗？