Question

3.选取该期权合约中距离到期的最后三个月计算该期货合约的理论价格？

Answer 1

期货期权中的最后三个月指的是期权合约到期前的三个月，在这个时间段内，该期权的实际执行价格、行权价格、到期时间等基本要素基本不会发生变化。因此，可以根据该期权合约中的这些基本要素来计算该期货合约的理论价格。

首先，需要根据期权合约中的基本要素确定该期货合约的行权价格和到期时间。例如，如果期权合约中的行权价格为110美元，到期时间为1个月，那么该期货合约的行权价格也为110美元，到期时间为1个月。

然后，根据期货合约的基本要素确定该期货合约的理论价格。例如，如果该期货合约的当前价格为100美元，那么该期货合约的理论价格为:

理论价格 = 期货合约的行权价格 × 期货合约的合约乘数

在该例中，该期货合约的行权价格为110美元，合约乘数为每份合约的期货合约价值为10000美元，因此该期货合约的理论价格为:

理论价格 = 110美元 × 10000美元 = 110，000美元

因此，该期货合约的理论价格为110，000美元，也就是该期货合约在到期时可能出现的最高价格。

需要注意的是，期货期权的理论价格计算方法与其他期权的计算方法类似，需要根据期权合约中的基本要素来计算。同时，期货期权的理论价格并不代表期货合约的实际价格，实际价格可能会受到市场供求、政治环境、宏观经济等多种因素的影响，需要根据实际情况进行分析和预测。