Question

stata回归中，如何看显著性检验的P值？

Answer 1

reg只提供回归分析，在出的结果里每个变量后面都有P值，P=0代察碰表显著，P=0.01以下闷没拆是1%显著水平显著，0.05是5%，0.1是10%，如要要T值可以ttest A之类的。

reg y x1 x2 xn
test x1=x2=xn=0

关键看三个地方：

1、判定系数R方，为0.9464，拟合优度很高。
2、回归系数，本例中，常数项为9.347，系数为0.637，
3、看回归系数的显著性检验，即P值，本例中，x的系数的P值为0.000，小于0.05，说明x对因变量有显著的影响。其它的基本可以忽略。

Stata：

的统计功能很强，除了传统的统计分析方法外，还收集了近20年发展起来的新方法，如Cox比例风险回归，指数与Weibull回归，多类结果与有序结果的logistic回归，Poisson回归，负二项蚂枣回归及广义负二项回归，随机效应模型等。具体说， Stata具有如下统计分析能力：
数值变量资料的一般分析：参数估计，t检验，单因素和多因素的方差分析，协方差分析，交互效应模型，平衡和非平衡设计，嵌套设计，随机效应，多个均数的两两比较，缺项数据的处理，方差齐性检验，正态性检验，变量变换等。