Question

ARIMA模型做时间序列分析怎么判断序列图是否具有季节性？

用ARIMA模型做时间序列分析，碰到以下几个问题：
1、请问怎么判断时间序列图是否具有周期性或季节性？
2、画自相关和偏相关函图数该怎么设定阶数？
3、季节性自回归阶数P和季节性移动平均阶数Q该根据什么去设定？
以上三个问题，跪求高手来个详细的回答，万分感谢！如帮我解决，我开N个号来送分，谢谢谢谢！！！

Answer 1

输入代码自动判断：

View\Residual

Test\Correlogram-Q-statistics

输出et与et-1，et-2…et-p（p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。

异方差的检验：最简单的检验方法是White检验。

扩展资料：

ARIMA模型做时间序列类型：

长期趋势(T)。即时间序列在一个长时期内受基本因素的影响而增大或减小的趋势。

周期波动(C)，也叫循环变动。即时间序列受经济等原因影响呈现出的波浪形和震荡式发展。

季节变动(S)。即时间序列在一年内某个时期重复出现的波动。

不规则变动(I)。即时间序列由于突发或偶然事件引起的变动。