Question

有一道题是用excel做，看不懂，求解释一下，谢谢！

题目是：Find the “autocorrelations” ofFX returns with lags of 1, 2, 3, 4, 10 and 20 trading days using the=CORREL(x,y) function

Answer 1

就是让你利用EXCEL中的CORREL(x,y)函数，利用自相关的方法，试着去求出数据截止日以后的第 1, 2, 3, 4, 10 和20个交易日的汇率。

追问

谢谢！可是那数据截止日以后的第 1, 2, 3, 4, 10 和20个交易日的汇率是什么意思？这道题是求哪个和哪个之间求自相关？我完全没有思路。。。

Answer 2

A 列为日期,B列为澳元对美元价格(B2单元格为2000年1月3日1澳元兑换为0.6591美元.其它列类似