Question

在计量经济学研究中，关于格兰杰因果检验的问题。 所用的数据是ADF检验后二阶差分平稳的数据，但得出

在计量经济学研究中，关于格兰杰因果检验的问题。 所用的数据是ADF检验后二阶差分平稳的数据，但得出的结论却和其他论文以及事实不符合。 请问是怎么回事？ 求高人指点！

Answer 1

格兰杰因果关系要求两个被建立关系的时间序列必须都是平稳的，所以你找的因果关系是两个差分后的序列的关系而非原序列的格兰杰关系

追问

那两个差分后的序列的关系和原序列的格兰杰因果关系一样么？我看有的论文里做的时候，就是我这样做啊？谢谢你啊，我多问几句，很少有人答得起这个

追答

格兰杰因果关系是一种统计学意义上的因果关系，实际上两个变量有格兰杰因果关系是说：一个变量对另一个变量具有预测性的因果关系（predictive causality）。现在既然你能得到差分意义上的因果关系，那么你可以对序列进行差分回代，或者对原序列直接进行相应差分也能达到预测的效果。格兰杰因果关系体现了弗里德曼的工具论观点，当人们无法说清楚那些内在的因果联系时，不如去寻找表象上的相关关系！

追问

怎样对原序列进行差分回带呢？书上没有诶……还有啊，如果差分后的序列进行格兰杰后，得出A是B的原因，能证明原序列也有这个因果关系么？还是要做其他处理，真的不太懂。