Question

VAR模型的完整步骤是什么?

Answer 1

VAR模型的具体步骤：

先检验序列的平稳性，看序列是否平稳，或者一阶单整，或者更高阶；根据AIC SBC等准则选择Var模型的滞后阶数；看VAR模型根是否在单位圆内，在可继续后续分析。若同阶单整，则进行协整检验，看变量之间有没有协整关系。

granger因果检验，看俩俩变量有没有相关关系，并不能证明有因果关系；脉冲响应，看变量对外界冲击的反馈；最后方差分解。

var主要目的不是回归系数，是为了方差分解和脉冲响应分析。

参考VAR模型也叫向量自回归模型，简单的来说就是刻画向量之间的数量关系。

①能进行回归，前提是平稳数据。

②回归发生在向量之间，那么向量之间要存在一定的关系，统计上的因果关系，因此就需要进行格兰杰因果关系检验，检验的前提也是平稳的时间序列。

③因此要最先进行平稳性检验。