Question

Alpha对冲策略里，股指期货合约张数计算公式有哪些？

做多股票组合，做空股指期货。

给出公式或paper连接都可以，非常感谢。
或者资金分配公式。

Answer 1

应该就是买卖股指期货合约数=现货总价值/(期货指数点*300）
因为阿尔法套利目的是利用股指期货抵消股票组合的贝塔即系统性风险，承担非系统风险，即所谓的股票组合强势获取的超额收益吧。