stata进行一阶差后得出预测结果后,怎么还原为原来的变量
为了数据的平稳性,对解释变量X进行了三阶差分,成为ddd_X;被解释变量Y进行了一阶差分,成为了d_Y.最后得出预测结果是关于差分后的变量ddd_X和d_Y的方程,怎么能...
为了数据的平稳性,对解释变量X进行了三阶差分,成为ddd_X; 被解释变量Y进行了一阶差分,成为了d_Y. 最后得出预测结果是关于差分后的变量ddd_X和d_Y的方程,怎么能还原为原来的Y和X的关系?
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三阶平稳,好不容易啊
你用差分方程就行
不过怀疑你数据没有处理好,你用的什么变量
你用差分方程就行
不过怀疑你数据没有处理好,你用的什么变量
追问
数据是从中国统计年鉴里找的,2000-2011年粮食产量(y)和农村居民家庭生产性固定资产原值(x),前几年的数据不连续,也许是数据太少的原因。最后的结果不太理想。差分了之后,在最终模型里需要把变量还原吗?还原不还是原来的不平稳数据吗
追答
首先,你先确定下2000-2011年之间,这些统计口径有没有变
其次,改成增长率试试,可能平稳性容易获得些
还有,如果仅仅有这两个变量,肯定存在 遗漏变量
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