Question

You do not know what I say 是什么意思？

Answer 1

你的说法是正确的，应该是I
don't
know
what
you
say.
这句话是由连接词what引导的宾语从句。
宾语从句所表达的意思无论是陈述还是疑问，用作宾语从句时必须是陈述句语序，也就是说主谓次序不能颠倒。
再举几个例子：
I
don't
know
what
you
want
to
eat.
我不知道你想吃什么。
I
don't
know
where
he
comes
from.
我不知道他是哪里人。
I
don't
know
when
the
bus
will
arrive.
我不知道汽车什么时候到。
上述几个例句的宾语从句，虽然表达的都是疑问，但都是陈述句语序，而不是疑问句语序。