Question

Eviews 7 在用广义矩阵（GMM）中使用虚拟变量（Dummy Variables）

我想用Eviews7 软件的用广义矩阵（GMM）研究股票一天内的买卖差价（从8点，到下午4点半），每10分钟一个差价。所以一共51 个组observations. 我有20支股票，21个交易日。为了查看每10分钟的差价是否显著，我用了虚拟变量（Dummy Variables）。

输出的结果大致应该如下（这是前人的文献....括号里面是t-value）

可是 我不知道该怎么在eviews 7 的GMM 回归里面设置虚拟变量（Dummy Variables）来达到我想要的结果， 求高手详细指点！！！！
我的界面在下面！

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Answer 1

eviews 里面Dummy variables 不都是手动添加的么（excel 编好直接导进去）？ 可能还没有明白你做这个模型的思路， 如果你能稍微解释下 如何用D 来衡量差价 也许能进一步讨论。

追问

谢谢...我已经在excel 里面添加dummy variable 了...

但是如何在eviews 7 里面用建立有dummy variable 的 GMM 模型， 这个过程我不太清楚。

我甚至不缺定eviews 7 里面 能不能建立有dummy variable 的 GMM 模型。

你知道如何建立吗？

（下图d01 -d49都是我建立 的dummy variables）

追答

肯定可以做， 但是我不明白你的数据是什么 你给的数列S 是什么东西 模型里面并没有啊 ？ 还是说其实你想做的是面板数据 纵向回归横向对比 然后再聚类看看 10min之间有没有显著差异。 你是准备用你贴的原模型 还是准备自己重新建模？

追问

谢谢。我用的是面版数据，21个交易日，20 只股票的交易差价。
S是交易差价，是上面那个模型里面的C。我的模型和上面的模型一样，只不过我把时间间隔缩短了，所以变量更多了。

追答

sorry，我没法给出一个合适的模型。 因为我并不是很熟悉面板数据的检验过程。 看看有没有其他人能帮你解答这个问题。

Answer 2

不会做的话让人帮你做
我经常帮别人做这类的数据统计分析