Question

急急急！请教各位，用eviews怎么做自相关问题？（迭代法和杜宾两步法）

出口（chukou）是GDP（gdp）的函数，模型中存在一阶线性自相关，怎样消除自相关？要求用迭代法（三步）和杜宾两步法分别做，写成EVIEWS的命令形式。
ls chukou c gdp ar(1)
这个命令老师说 ar(1)是ρ的最终迭代值，那三步迭代的命令应该怎么写呢？
还有用杜宾两步法怎么写命令，计量学的不好……请大家不吝告知，非常感激 ！！！
急需！

Answer 1

说实话，我最痛恨计量经济学了，不过我不痛恨eviews。
先说杜宾两步法：
第一步，估计模型
ls chukou c chukou(-1) gdp gdp(-1)
（这步，你会得到一个回归模型，回归模型你会看吧？假设你得到的回归模型为：chukou＝c＋α*chukou(-1)＋β*gdp＋μ*gdp(-1)，c、α、β、μ是常数，由回归结果可以看出它们的具体数值。）
第二步，作差分变换
genr chukou0=chukou-α*chukou(-1)
genr gdp0=gdp-α*gdp(-1)
(注意，这里chukou(-1)和gdp(-1)前面的系数都是α,这里的α就是第一步所得的α值。genr是一个定义的命令，我们这里就是强行把chukou0定义为chukou-α*chukou(-1)，把gdp0定义为gdp0=gdp-α*gdp(-1)，注意chukou0和gdp0不同于chukou和gdp，后面要加个“0”）
再作chukou0关于gdp0的估计：
ls chukou0 c gdp0
（这步，你又会得到一个回归模型，假设你得到的回归模型为：chukou0＝λ＋δ*gdp0，λ、δ是常数，由回归结果可以看出它们的具体数值。）
计算β0：
β0＝λ/(1-α)
(这个式子需要自己用笔或计算器算，λ、α都是前面得到的常数）
于是消除在一阶线性自相关后的模型为：
chukou＝β0＋δ*gdp
（这里，β0和δ都是前面得到的常数，你直接代进去就可以）

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好了，下面研究迭代法，即科克伦－奥科特迭代法：
据李子奈的《计量经济学》和偶们老师所教授的，科克伦－奥科特迭代法直接一部就可以嗄～你直接在窗口输入
ls chukou c gdp ar(1）
得到的回归模型就是修正后的模型了。
（如果是2阶自相关，就是“ls chukou c gdp ar(1）ar(2）”，依此类推。ar(p）就是表示随机干扰项的p阶自回归，在估计过程中自动完成了ρ1，ρ2，...，ρp的迭代。所以不需要具体再迭代了。你们老师都告诉你ls chukou c gdp ar(1)了，就说明你们老师说的是科克伦－奥科特迭代法。在软件操作中科克伦－奥科特迭代法的命令只有一步，不论几阶都只有一步。我们老师说了，实际中科克伦－奥科特迭代法比杜宾两步法更常用。首先，科克伦－奥科特迭代法比杜宾两步法更准确。其次，它的软件操作也更简单。）

忽忽，终于打完了，楼主要是还有不明白，我可以再补充。注意，前面的α、β、δ、λ、μ可都是具体数字哦，我是因为没有具体数据，所以先用这些符号代替。还有，输入命令时“*”，别漏了～再说明一个，在软件中chukou(-1)是表示前一期的出口，gdp(-1)是表示前一期的GDP。