Question

如何用Eviews软件建立时间序列模型和预测

Answer 1

1、数据的录入与保存：
创建Workfile：点击File/New/Workfile，输入起止日期。
建立object输入数据：点击object/new object，定义数据文件名ex4_2并输入数据。
将Workfile保存：点击File/save，而store只存储对象object。
2、模型定阶：点击Quick/Estimate equation输入类似Y AR(1) AR(2)
AR(3)形式的各种不同模型，利用AIC准则或F检验选择最合适的模型。
先拟合AR(3)模型：得知，参数不显著，且AIC=2.8352，SC＝2.9169，SSE=86.95。
3、再拟合AR(2)模型：AIC＝2.8329，SC=2.8870，SSE＝89.64
4、再拟合AR(1)模型：SSE＝91.32，AIC=2.8194，SC＝2.8463。
F检验：F=2.77<3.92，说明AR(3)与AR(2)模型没有显著性差异，故可判定适应模型为AR(2) 。
5、模型预测：用AR(2)模型作预测
6、注意事项
也可利用Pandit-wu法，先拟合ARMA(2,1)模型，再拟合ARMA(4,3)模型，然后进行F检验选择模型。