Question

相关矩阵的相关矩阵

Answer 1

设（X1,X2,X3...Xn）是一个n维随机变量,任意Xi与Xj的相关系数ρij（i,j=1,2,...n）存在,则以ρij为元素的n阶矩阵称为该维随机向量的相关矩阵.记作R,即
相关矩阵的对角元素是1。相关矩阵是对称矩阵。