Question

在多元线性回归分析中,t检验与F检验有何不同?在一元线性回归分析中二者是否有等价的作用?

他姥姥的计量经济学老师非得让我把平时的作业补上,不然就让我挂科,哎,俺实在没办法拉,同学也都不会,这考察科的作业作完就全都忘光了,请各位英雄快来救命呀!!!!

Answer 1

t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。

在一般情形下，t检验与F检验的结果没有必然联系；但当解释变量之间两两不相关时，若所有解释变量的系数均通过t检验，那么回归方程也能通过F检验。

计算

样本标准偏差的平方，即：

S2=∑(-)2/(n-1)

两组数据就能得到两个S2值

F=S2/S2'

然后计算的F值与查表得到的F表值比较，如果

F < F表 表明两组数据没有显著差异；

F ≥ F表 表明两组数据存在显著差异。

以上内容参考：百度百科-F检验

Answer 2

我还记得第二个问题的答案：等价

Answer 3

t检验常能用作检验回归方程中各个参数的显著性，而f检验则能用作检验整个回归关系的显著性。各解释变量联合起来对被解释变量有显著的线性关系，并不意味着每一个解释变量分别对被解释变量有显著的线性关系。
在一般情形下,t检验与F检验的结果没有必然联系;但当解释变量之间两两不相关时,若所有解释变量的系数均通过t检验,那么回归方程也能通过F检验。