Question

期货基础知识计算题如下

某法人机构持有价值1000万美元的股票投资组合，其β系数为1.2，假设S&P500期货指数为870.4，为防范所持有股票价格下跌的风险，此法人应该（ ）
（把计算过程写下来 清楚点哈 谢谢了！）
A:买进46个SP500期货 B:卖出46个SP500期货 C：买进55个SP500期货 D:卖出55个SP500期货

Answer 1

选D。
首先对冲多头股票肯定要卖出股指。
其次就是要算卖出多少。标普每一点价值250美元，所以当前一手合约就是870.4*250=217600美元，又由于β是1.2，所以就是10000000*1.2/217600=55.14.约等于55个s&p

Answer 2

抱起报纸 套利