如何严格证明只有空集和R^n既是开集又是闭集?其他都不可能。

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首先要明确的是你所说的开集和闭集都是对欧式拓扑而言的。
这个可以用反证法证明,假设存在R^n中的子集A既是闭集又是开集,那么根据开集定义,对于任意点a属于A,都是A中的内点,即总是存在一个足够小的a的开邻域B(r,a)使得B包含于A;
如果r的取值是任意的,显然A=R^n。否则总是存在足够大的r使得B-A为非空,即B不包含于A。
那么满足B包含于A的r的值必有上确界R。
当d(a,b)=R时,
若b属于A,由于A是开集,因此b是A中的内点。
若b不属于A,由于A是闭集,那么A补是开集,b是A补中的内点。
设C={b:d(a,b)=R,b属于A};D={b:d(a,b)=R,b不属于A};显然C并D={b:d(a,b)=R}
显然d(C,D)=0,那么存在一个点对列(cn,dn),使得当n趋于无穷时,d(cn,dn)=0
由于cn是有界点列,因此比有收敛子列,不妨设cn收敛到c,
同理dn也是有界点列,因此在cn收敛的情况下,dn也有收敛子列,因此不妨设cn收敛于c,同时dn收敛于d。由于d(cn,dn)=0当n趋于无穷时,因此c=d;
若c属于C,那么c属于A,由于不属于A是的点列dn收敛于c,(注意D是A补的子集),因此c不是A中的内点,与A是开集矛盾;
同理当c属于D时,于A补是开集矛盾。
因此假设命题不成立,不存在既是开集有是闭集的集合;

PS:我不知道你的水平,如果你是数学系研究生的话,这个就好办了。由于R^n是连通空间,因此不存在连通分支,因此任何子集都不可能既是开集又是闭集。
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