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效用理论是用来描述不确定条件下决策行为的一种理论，其核心内容是效用及效用函数。通常用效用函数来反映决策人对风险的态度。
3.1 效用的含义
一般意义下的效用是指消费者在消费商品时所感受到的满足程度。在经济领域，是指决策人对特定风险事件的期望收益（或期望损失）产生的独特的兴趣、感觉或取舍反应。
3.2 期望收益、期望效用和期望收益的效用
3.2.1 期望收益
即收益的期望，设收益为Z，则期望收益为E(Z)。
3.2.2 期望效用和期望收益的效用
假定某决策人所面临的一种彩票具有两种可能的结果：这两种结果不会同时发生，第一种结果以概率p(0<p<1)发生，此时拥有的货币收益为x ；第二种结果以概率1－p发生，此时拥有的货币收益为x 。
(1)期望效用
假定决策人的效用函数为u(ω)。
则以上模型的期望效用为：E(u(x))=pu(x )+(1－p)u(x ).即期望效用就是各种可能的结果的效用的加权平均数。（注：若Z的分布函数为F(x)，则E(u(x))= ）
(2)期望收益的效用
彩票的期望收益的效用为：u(E(x))=u(p x +(1－p) x )
即期望收益的效用是决策人所拥有的货币收益量的加权平均数的效用。
3.1 效用的含义
一般意义下的效用是指消费者在消费商品时所感受到的满足程度。在经济领域，是指决策人对特定风险事件的期望收益（或期望损失）产生的独特的兴趣、感觉或取舍反应。
3.2 期望收益、期望效用和期望收益的效用
3.2.1 期望收益
即收益的期望，设收益为Z，则期望收益为E(Z)。
3.2.2 期望效用和期望收益的效用
假定某决策人所面临的一种彩票具有两种可能的结果：这两种结果不会同时发生，第一种结果以概率p(0<p<1)发生，此时拥有的货币收益为x ；第二种结果以概率1－p发生，此时拥有的货币收益为x 。
(1)期望效用
假定决策人的效用函数为u(ω)。
则以上模型的期望效用为：E(u(x))=pu(x )+(1－p)u(x ).即期望效用就是各种可能的结果的效用的加权平均数。（注：若Z的分布函数为F(x)，则E(u(x))= ）
(2)期望收益的效用
彩票的期望收益的效用为：u(E(x))=u(p x +(1－p) x )
即期望收益的效用是决策人所拥有的货币收益量的加权平均数的效用。
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