Question

1.某企业有甲、乙两个投资项目，计划投资额均为1000万元，其收益率的概率分布如下表所示

市场状况
概率 甲项目 乙项目 好 0.2 20% 30% 一般 0.6 10% 10% 差
0.2
5%
-10%
要求：
（1）分别计算甲乙两个项目收益率的期望值。 （2）分别计算甲乙两个项目收益率的标准离差。 （3）比较甲乙两个投资项目风险的大小。
（4）如果无风险收益率为5%，甲项目的风险价值系数为10%，计算甲项目投资的风险收益率 （5）甲乙两个项目进行组合投资，投资比例为4：6，相关系数为0.6计算组合投资收益和组合投资风险

Answer 1

【 正确答案 】

 1、甲项目收益率的期望值=0.3×20%+0.5×10%+0.2×5%=12% 乙项目收益率的期望值= 0.3×30%+0.5×10%+0.2×(-5%)=13%。

 2、甲项目收益率的标准差=[(20%-12%)2×0.3+(10%-12%)2×0.5+

(5%-12%)2×0.2]1/2=5.57% 乙项目收益率的标准差= [(30%-13%)2×0.3+(10%-13%)2×0.5+(-5%-13%)2×0.2]1/2=12.49%。

 3、因为甲乙两个项目的期望值不同,所以应当比较二者的标准离差率进而比较风险的大小 甲项目的标准离差率= 5.57%/12%×100%=46.42% 乙项目的标准离差率

= 12.49%/13%×100%=96.08% 因为乙项目的标准离差率大于甲项目的标准离差率,所以乙项目的风险大于甲项目。 

4、风险收益率=风险价值系数×标准离差率=10%×46.42%=4.64% 甲项目投资的总的收益率=无风险收益率+风险收益率= 6%+4.64%=10.64% 。

扩展资料

运作方式

风险投资一般采取风险投资基金的方式运作。风险投资基金在法律结构是采取有限合伙的形式，而风险投资公司则作为普通合伙人管理该基金的投资运作，并获得相应报酬。在美国采取有限合伙制的风险投资基金，可以获得税收上的优惠，政府也通过这种方式鼓励风险投资的发展。

Answer 2

0.2*0.2+0.5*0.1+0.3*0.05=0.105
0.2*0.35+0.5*0.1+0.3*(-0.05)=0.105
上楼回答题都没看清，坑人！
挺简单，根据公式自己算，打字太麻烦了

Answer 3

（1）. 甲，0.3*20%+0.5*10%+0.2*5%=0.12
乙，0.3*30%+0.5*10%+0.2*（-5%）=0.13

Answer 4

Answer 5

不懂，同问，希望回答的大大能把每个计算步骤写下来