Question

black-scholes公式问题

问一道题，希望高手指点一下，谢谢了--
一个欧式看跌权，股票现价19.连续分红比例0.02，波动率0.5，期限六个月，执行价17.市场无风险利率0.055，利用B_S公式，该看跌权的价格为多少元？

Answer 1

可根据公式求得d1=0.5409, d2=0.1873

查表后得到N(d1)=0.7057, N(d2)=0.5742

所以N(-d1)=0.2943, N(-d2)=0.4258

最后得出答案put price是1.5062

和用Excel算出的答案1.504664误差应该不算很大~

附上具体计算过程。。