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有,我举个例子给你看。
2011年,债市萧条,很多城投债,甚至国债,在交易所的交投都非常清淡。
1000块钱就可以把债券的收盘价拉高或砸下10%甚至15%。
于是有人在二级市场以几千块砸下债券收盘价,
同日申购重仓该债券的基金。
由于当时基金的估值原则是按债券的收盘价进行估值的,
因此当天该基金的净值就会下跌较多。
在申购成功后第2个交易日,
该人又可以几千块将该债券的收盘价拉回正常水平或再抬高10%,
同时赎回该基金。
由于大额资金的申购费很低(定额1000元),
因此其套利成本很低,很多就是这样套利成功。
但是后来基金公司发现这个问题了,
在发现重仓债券的交易和收盘异常后,
就更改估值方法:按上一交易日收盘价或者中债估值作为估值价格。
于是就打破其套利行为,
但是套利者的损失也非常有效,只损失了几千块钱,外加这几天的活期利息。
损失最严重的一个是某陈姓人,被证监会以操纵市场的名义处罚,这可以在证监会网站上查到的,
正所谓偷鸡不成蚀把米也!
2011年,债市萧条,很多城投债,甚至国债,在交易所的交投都非常清淡。
1000块钱就可以把债券的收盘价拉高或砸下10%甚至15%。
于是有人在二级市场以几千块砸下债券收盘价,
同日申购重仓该债券的基金。
由于当时基金的估值原则是按债券的收盘价进行估值的,
因此当天该基金的净值就会下跌较多。
在申购成功后第2个交易日,
该人又可以几千块将该债券的收盘价拉回正常水平或再抬高10%,
同时赎回该基金。
由于大额资金的申购费很低(定额1000元),
因此其套利成本很低,很多就是这样套利成功。
但是后来基金公司发现这个问题了,
在发现重仓债券的交易和收盘异常后,
就更改估值方法:按上一交易日收盘价或者中债估值作为估值价格。
于是就打破其套利行为,
但是套利者的损失也非常有效,只损失了几千块钱,外加这几天的活期利息。
损失最严重的一个是某陈姓人,被证监会以操纵市场的名义处罚,这可以在证监会网站上查到的,
正所谓偷鸡不成蚀把米也!
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