Question

古典线性回归模型的基本假定是什么?

Answer 1

古典线性回归模型假定：

①零均值假定。即在给定xt的条件下，随机误差项的数学期望（均值）为0，即E（ut）=0。

②同方差假定。误差项ut的方差与t无关，为一个常数。

③无自相关假定。即不同的误差项相互独立。

④解释变量与随机误差项不相关假定。

⑤正态性假定，即假定误差项ut服从均值为0，方差为西塔的平方的正态分布。

建立多元线性回归模型时，为了保证回归模型具有优良的解释能力和预测效果，应首先注意自变量的选择，其准则是：

（1）自变量对因变量必须有显著的影响，并呈密切的线性相关；

（2）自变量与因变量之间的线性相关必须是真实的，而不是形式上的；

（3）自变量之间应具有一定的互斥性，即自变量之间的相关程度不应高于自变量与因变量之因的相关程度；

（4）自变量应具有完整的统计数据，其预测值容易确定。