下列关于资本资产定价模型的说法中,不正确的是( )。
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同B.如果无风险收益率提高.则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同C.对风险的平...
A.如果市场风险溢酬提高,则所有的资产的风险收益率都会提高,并且提高的数值相同
B.如果无风险收益率提高.则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率 展开
B.如果无风险收益率提高.则所有的资产的必要收益率都会提高,并且提高的数值相同
C.对风险的平均容忍程度越低,市场风险溢酬越大
D.如果某资产的β=1,则该资产的必要收益率=市场平均收益率 展开
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【答案】:A
某资产的风险收益率=该资产的β系数×市场风险溢酬(Rm-Rf),不同的资产的β系数不同,所以,选项A的说法不正确。某资产的必要收益率一无风险收益率+该资产的风险收益率,对于不同的资产而言,风险不同,风险收益率不同,但是无风险收益率是相同的,所以,选项B的说法正确。市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,对风险的平均容忍程度越低,意味着风险厌恶程度越高,要求的市场平均收益率越高,所以,(Rm-Rf)的值越大,即选项C的说法正确。某资产的必要收益率一Rf+该资产的β系数×(Rm-Rf),如果β=1,则该资产的必要收益率=Rf+( Rm-Rf)=Rm,而Rm表示的是市场平均收益率,所以,选项D的说法正确。
某资产的风险收益率=该资产的β系数×市场风险溢酬(Rm-Rf),不同的资产的β系数不同,所以,选项A的说法不正确。某资产的必要收益率一无风险收益率+该资产的风险收益率,对于不同的资产而言,风险不同,风险收益率不同,但是无风险收益率是相同的,所以,选项B的说法正确。市场风险溢酬(Rm-Rf)反映市场整体对风险的偏好,对风险的平均容忍程度越低,意味着风险厌恶程度越高,要求的市场平均收益率越高,所以,(Rm-Rf)的值越大,即选项C的说法正确。某资产的必要收益率一Rf+该资产的β系数×(Rm-Rf),如果β=1,则该资产的必要收益率=Rf+( Rm-Rf)=Rm,而Rm表示的是市场平均收益率,所以,选项D的说法正确。
海润
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