Question

违背基本假设的计量经济学模型是否不可估计？

Answer 1

可以估计。

违背基本假设进行参数估计，这样估计出来的拟合方程有两点:

1.参数系数不符合先验性预期

比如消费收入模型中收入的系数为负；或者系数在统计上不显著；或者R-square非常小。

2.模型拟合程度很好，但是没有解释能力

比如你做一个魔兽dps-天气模型。假设你的方程拟合度非常好，但是这样的模型毫无意义。

违背基本假设的计量经济学模型可以估计，但是所估计的参数的方差变大，参数不具有有效性，相关检验失效，预测精度下降。

而且不能使用普通最小二乘法进行估计，用最大似然估计法

线性回归模型的基本假设有：

第一，随机误差项均值为零；

第二，随机误差方差常数； 

第三，随机误差项之间无序列相关性； 

第四，解释变量之间无多重共线性； 

第五，解释变量与随机误差项不相关； 

第六，随机误差项服从正态分布。

经济学是研究人类经济活动的规律即价值的创造、转化、实现的规律——经济发展规律的理论，分为政治经济学与科学经济学两大类型。

要研究经济发展的规律就必须从整体上统一研究经济现象，宏观经济与微观经济是统一的经济体中对称的两个方面，所以在科学的对称经济学范式框架中，有宏观经济与微观经济之分，没有宏观经济学与微观经济学之别；而政治经济学总是把经济学分为宏观经济学与微观经济学。