Question

国际金融外汇汇率五道题.

第一题：GBP1=USD1.6331/49，EUR1=USD1.2110/36，求EUR/GBP。第二题：USD1=HKD7.7782/93，GBP1=USD1.6331/49，求GBP/HKD。第三题：即期汇率USD1=JPY107.50/60，3个月升水10/28；即期汇率GBP1=USD1.5460/70，3个月升水161/158；那么3个月英镑与日元的远期汇率是？第四题：东京外汇市场某日外汇牌价：USD1=JPY129.18/39；GBP1=USD1.6319/36；USD100=RMB727.16/63；那么当日英镑对日元的汇率和人民币对日元的汇率是多少。第五题：英国银行给出的汇率报价是：即期汇率￡1=$1.9325/35；1月远期差价：升水75/73；2月远期差价：贴水132/135；3月远期差价：升水203/200。那么：⑴银行买入即期美元的价格是多少？⑵客户卖出1月期美元的价格是多少？⑶银行卖出2月期美元的价格是多少？⑷客户卖出3月期英镑的价格是多少？ 以上五道题一道10分，最好给出计算方法和过程，谢谢。

Answer 1

第一题：分别计算欧元兑英磅的买入价和卖出价；买入价=1.2110/1.6349=0.7407；卖出=1.2136/1.6331=0.7431；所以EUR/GBP=0.7407/31第二题：这题是单位货币：计价货币，所以买入价=1.6331*7.7782=12.7025；卖出价=1.6349*7.7793=12.7183；所以GBP/HKD=12.7025/12.7183第三题：分别先计算各自3个月的远期汇率，美元兑日元3个月的远期汇率：107.50+0.10=107.60（买）107.60+0.28=107.88（卖）所以美元：日元=107.60/88英磅和日元1.5460-0.0161=1.5299；1.5470-0.0158=1.5312；所以3个月英镑与日元的远期汇率是1.5299/1.5312英磅：日元买入价=1.5299*107.60=164.6172 卖出价=1.5312*107.88=165.1858；所以3个月英镑与日元的远期汇率=164.6172/165.1858第四题：同理，1、买入价=1.6319*129.18=210.81；卖出=1.6336*129.39=211.37；所以英镑：日元=210.81/211.37 2、人民币兑日元买入价=129.18/7.2763=17.7535；卖出价=129.39/7.2716=17.7939；所以人民币：日元=17.7535/17.7939第五题：⑴银行买入即期美元的价格是多少？1.9335⑵客户卖出1月期美元的价格是多少？1.9335-0.0073=1.9262⑶银行卖出2月期美元的价格是多少？1.9325+0.0132=1.9457⑷客户卖出3月期英镑的价格是多少？1.9325-0.0203=1.9122说明一下，该题中1月远期是贴水，不是升水，2月和3月分别是升水和贴水，题目弄反了。