Question

一道国际金融计算题求助

假设伦敦的3个月期英国国库券年利率为12%，纽约美国国库券为8%。英镑与美元的即期汇率为2美元/英镑，3个月的远期英镑汇率为1.99美元。如果美国投资者购买100万美元的英国3个月的国债，并进行抵补套利，与购买同期本国的3个月国债相比，三个月后可多得到多少美元的利润？

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Answer 1

购买美国国库券三个月获利为100×8％×3╱12＝2万美元；
100万美元即期换汇为50万英镑，购买三个月英国国库券后本利为50+50×12％×3╱12＝51.5万英镑，此时换为102.585万美元，获利2.585万美元