Question

如何计算VAR

知道一个投资组合，由几种股票组成，如何在5%程度下计算投资组合的vaule at risk? ( 每天每周 每月各求一次），请问该如何入手啊

Answer 1

VaR 是给定置信水平下，某一金融资产或证券投资组合在未来特定的时间内的最大损失额。也就是说，如果你确定你的投资组合服从某种分布，比如说最简单的正态分布，那么vaule at risk就是在正态分布5%（或95%，因为正态是对称的）的置信水平之下的那个X值。所以你首先要做的事情是确定分布（因为不一定是正态，就算是正态也因为不同的均值等等有所不用）。
你说的每天每周每月只是数据时间间隔不同，不影响整体思路。。。一般来见，三套数据做出来的分布会很相似。。日度的拟合效果在理论上会是最好的。。

Answer 2

3C数码

Answer 3

您是做实务的还是学生做作业啊,我想学习VAR,不知道这个在实务中用不用.抱歉不知道怎么做，跟你一起等待答案.