如何检验stata稳健性？
稳健性检验
稳健性检验是指模型的稳定性,使用多种形式时模型均稳定,应该显著的项还是显著,不显著的依旧不显著。一般情况下建议在线性回归时考虑加入控制变量,和不加入控制变量两种情况下对比模型的稳定性,当然也可以使用多种研究方法比如线性回归,逐步回归,分层回归等,多种方法测试同一个变量的显著性情况是否有着变化,如果无论如何均稳定或者极个别在变化,均说明模型具有稳健性。稳健性考察的是理论和变量解释能力的强壮性。也就是说明，当假设或者条件发生改变时，理论和变量对某一问题或者现象仍然具有稳定的解释力。
稳健性检验的方法
一般如果说明模型稳定性，会进行检验，方法说明如下：
拆分样本
更换研究方法
更换变量
是否放置控制变量
比如性别中有男和女，分别做一组，如果前后对比发现自变量显著性没有发生改变，则具有稳健性，否则不具有。
比如利用线性回归，逐步回归，分层回归等，多种方法测试同一个变量的显著性情况是否有变化，如果前后对比发现自变量的显著性没有发生改变，则具有稳健性否则不具有。
比如研究的因变量是创业可能性，使用另一个意义相近的因变量分别进行，如果前后对比发现自变量显著性没有发生改变，则具有稳健性否则不具有。
比如模型中有控制变量，例如年龄，性别等人口变量，如果前后对比发现自变量显著性没有发生改变，则具有稳健性，否则不具有。
本次案例稳健性说明使用“是否放置控制变量”进行验证，对于放置控制变量与不放置控制变量进行分析对比（本案例中控制变量为年份）：
高管平均学历, 高管团队人数, 企业规模资产(元）会对研发投入（元）产生显著的正向影响关系。以及高管平均年龄会对研发投入（元）产生显著的负向影响关系。但是高管平均任期（天）并不会对研发投入（元）产生影响关系。总结可知，前后对比发现自变量显著性未发生改变模型具有稳健性。
stata做稳健性检验的方法如下：
从数据出发，根据不同的标准调整分类，检验结果是否依然显著；从变量出发，从其他的变量替换，如：公司size可以用totalassets衡量，也可以用totalsales衡量从计量方法出发，可以用OLS，FIXEFFECT，GMM等来回归，看结果是否依然robust。
稳健性检验考察的是评价方法和指标解释能力的强壮性，也就是当改变某些参数时，评价方法和指标是否仍然对评价结果保持一个比较一致、稳定的解释。
通俗些，就是改变某个特定的参数，进行重复的实验，来观察实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是稳健性的，需要寻找问题的所在。
稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
稳健性检验检验的是实证结果是否随着参数设定的改变而发生变化，如果改变参数设定以后，结果发现符号和显著性发生了改变，说明不是robust的，需要寻找问题的所在。
