Question

下列关于期权的说法中，正确的有（　　）。

A.期权的时间溢价一期权价值一内在价值
B.无风险利率越高，看涨期权的价格越高
C.看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动
D.对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消

Answer 1

【答案】：A,B,D

看跌期权价值与预期红利大小呈正向变动，看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动，所以，选项C的说法不正确。