什么是交易系统，如何建立自己的交易系统？ 10
关于交易系统的问题，汇查查来一一解答：
什么是交易系统?
交易系统是一种交易的方法，基于一系列的分析来决定是否买进或卖出一种品种，并设置程序来决定进场和离场策略以及风险管理。
怎样建立交易系统？
第一步: 时间周期
创建系统的第一步, 是明确自己属于哪种交易者, 是日内交易, 还是震荡交易? 喜欢每天看着图表, 还是每周看, 每月看, 甚至于每年看? 仓位一般会持有多久?
第二步: 找到可以识别新趋势的信号
鉴于我们的主要目的之一是尽可能早的识别新信号, 所以我们需要可以帮助我们完成这一任务的指标信号。 移动平均线是最常用的指标之一, 用法也相对简单, 只要等快速均线穿越慢速均线即可, 这就是最基本的 ”均线交叉” 交易系统。
第三步: 找到可以确认趋势的信号
我们构建交易系统的另一个主要目标是过滤假信号的干扰, 这一点可以借助其他指标信号来实现。有很多指标信号可以帮助我们确认趋势, 这里我们推荐MACD, 振荡器和RSI。 随着你对越来越多指标信号的熟悉, 找到适合自己的一些信号, 并融合到自己的交易系统中。
第四步: 定义风险
构建交易系统过程中非常重要的一步, 是确认在每笔交易中愿意付出的风险值。 很多人不爱讨论亏损, 但实际上, 一个好的交易者, 一定会在赚钱之前先想清楚可能的亏损。
第五步: 定义入场和离场点
确定了风险, 下一步就是确定具体的入场和离场点位以获得最大利润了!
有些人在指标给出交易信号之后立刻交易, 不管当前周期的蜡烛是否已关闭; 另外一些人会等到蜡烛关闭再交易。
根据我的经验, 最好还是等蜡烛关闭之后再决定是否建仓。 我曾经经历不止一次, 蜡烛没关闭的时候, 我的所有指标都指向同一个方向; 但当蜡烛关闭时, 指标大多数都反转了!
对于离场点, 你有几种方式可以选择:
移动止损: 如果市场向建仓的方向移动了X点, 那么就将止损向该方向移动X点。
固定目标: 设定一个固定的价格目标, 等待市场达到该目标后平仓。 计算目标价位的方法也有很多种, 有的人使用支撑和阻力位作为目标; 也有的人使用固定收益, 比如每笔交易50点作为目标。 无论您最终选择如何计算目标价位, 只要坚持住就好!
条件止盈:设定一系列判断条件, 当都达到时, 就平仓。 例如当您的指标回调到一定级别时就平仓。
第六步: 把你的系统写下来并严格遵守!
这是构建交易系统中最重要的一部, 你必须把你的系统规则写下来并严格执行。 自律是一个交易者必不可少的性格, 必须严格遵守您的交易系统规则。 再好的系统, 如果执行不力, 也很难创造利润。
胜天半子
2024-11-06 广告
张帆老师，笔名：均线上的舞者，《均线为王》之均线100分量化交易系统创始人，北京知名期权公司总部首席分析师、首席讲师兼执行官，股市评论员。
第一个过程：逻辑判断。
这部分是理论。你需要通过你对市场走势的理解，生成一套理论去论证。这部分的核心说白了就是：你凭什么认为你这样交易能够获利？
在这里，不同的交易中的理解是根本不同的。有人相信基本面是优势，有人相信分析是优势，有人相信消息是优势，当然，也有人相信处理不确定是优势。
举个例子。比如某交易员认为截断亏损，让利润奔跑的趋势思路才是获利的核心，因为这样交易的话，风险可控能拿到行情。那么，这就是认知中关于获利根本的来源。如果他很坚定，他有大量的经历让他深刻地相信这一定是正确的，那么他就可以说你具有正向收益预期。
以此而生成的交易系统，就是正向的交易系统。公众号，将我置身于荒芜，感谢你来关注
第二个过程：实际论证。
题主所说的例子，其实就是一个论证的过程，你通过历史复盘，统计出了具体的数据，这样交易的话是可以获利的。这样，你的理论和实践结合到了一起，那么，你就可以假设你的逻辑是正向收益的。
然后，随着你的交易，你假设会经历各种各样的冲击，在冲击中，你有两种可能，一种是崩溃了，发现它是错的，然后不停的优化或者更换理论。
当然，也有可能，在你走势中更加坚定了自己的交易信念，你心中更加坚定地认为这样一定能够获利。这个时候，这套系统在你的认知中，就可以被称为正向收益交易系统。
