Question

wls后仍存在异方差

我用eviews考察某几个变量对因变量的影响，由于是截面数据且样本量较大，无法通过white检验。因此用wls方法做回归，但是无论权重是残差绝对值倒数还是其它值，最后的结果仍无法通过white检验，想问下是我权重的设置问题还是其它问题？多谢！

Answer 1

权重的设置？也就是说你的weights 是你自己设置的？不是求出来的？

white test是用来检测heterskedasticity的。通不过说明residual 是heterskedastic。现在比较普遍的方法是用GMM (generalized method of moments)做。

追问

由于我用的是一个大样本的截面数据，我看到有的说法是可以直接用ols回归，然后报告变量的异方差-稳健标准误，不知这样是否可行？

追答

你说的方法不对。因为用OLS算的variance matrix不efficient。你依此搞的test都是不准确的。

如果你不想用GMM去算的话。那么至少也要用White heteroscedasticity-consistent standard errors去改进每个coefficient的standard error。

OLS算出的coefficient虽然inefficient但是consistent。主要是variance matrix 的问题。