Black-Scholes欧式期权定价模型的基本假设包括( )。
A.股票的对数价格服从正态分布B.标的资产可以被自由买卖,允许卖空C.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限制借入或贷出资金D.股票价...
A.股票的对数价格服从正态分布
B.标的资产可以被自由买卖,允许卖空
C.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限 制借入或贷出资金
D.股票价格是连续变动的,不存在价格的突然跳跃 展开
B.标的资产可以被自由买卖,允许卖空
C.期权有效期内,无风险利率r和预期收益率μ是常数,投资者可以以无风险利率无限 制借入或贷出资金
D.股票价格是连续变动的,不存在价格的突然跳跃 展开
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【答案】:A,B,C,D
Black—Scholes欧式期权定价模型有六个基本假设。除了题中所述四项外,还包括:标的资产的价格波动率是恒定的;证券交易是连续进行的。
Black—Scholes欧式期权定价模型有六个基本假设。除了题中所述四项外,还包括:标的资产的价格波动率是恒定的;证券交易是连续进行的。
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