Question

国际金融实务题 计算题

计算：1、某银行的远期外汇的报价如下： 欧元兑美元 美元兑港元 即期汇率 1：1.09988/96 1：7.8001/22 1个月 20/35 16/11 3个月 41/63 41/31 请根据上表分别求出欧元兑美元、美元兑港元3个月期的远期汇率。 2、假定某日纽约外汇市场汇率为1美元=121.40-121.50日元，东京外汇市场汇率为1美元=121.70-121.90日元，若套汇者以1000万美元套汇，问套汇是否有利可图？所得是多少？ 某银行的远期外汇报价如下： 欧元兑美元 美元兑港元 美元兑日元 即期汇率 1：1.0988/96 1;7.8001/22 1:126.42/76 1个月 20/35 16/11 24/37 3个月 41/63 41/31 55/86 6个月 87/109 62/48 121/165 请根据上表分别求出欧元兑美元1个月、美元兑港元3个月期的远期汇率。

Answer 1

一、欧元兑美元、美元兑港元远期汇率分别为： 3个月 1.10029/59(升水） 7.7960/91（贴水） 二、该套汇是有利可图的，具体作法是在东京外汇市场买日元卖美元，然后在纽约买美元卖日元，每一美元可以获得0.2日元的汇差，1000万美元可得=1000万*0.2=200万日元（可兑16460美元），或者1000万*121.7/121.5-1000万=16460美元的汇差。 三、1、欧元兑美元1个月的远期汇率：1.0988+0.0020=1.1008 1.0996+0.0035=1.1031 所以1个月的远期汇率为1.1008/31 2、美元兑港元3个月期的远期汇率：7.8001-0.0041=7.796 7.8022-0.0031=7.7991 所以3个月的远期汇率为7.7960/91