如何用eviews做序列自相关检验
1、打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。
2、在“WF”里面输入文件名，以便于我们寻找文件，这里的所有输入内容都不能为汉字。完成所有的设置就点击【OK】即可。
3、例如我的数据是1999~2014，就是1999年到2014年的数据，类型就选择“Annual”，数据区间就是“1999 2014”，如图；我们做的是自相关，就可以命名为“zxg”，其他默认设置就可以；完成点击【OK】即可。
4、在上面的输入界面输入“data y x1 x2”的命令（箭头所指位置），按“Enter”打开界面在输入状态下点击选中第一个单元格，右击“Ctrl+V”把复制的数据全部粘贴到这里面，关闭之后就已经分别建立了“y x1 x2”的三个数列。
5、继续在输入界面输入命令“ls y c x1 x2”，按“Enter”即可叫出回归报告的界面，可以看出回归方程为“Y=45472.22+0.835076X1+0.758406X2”；然后点击上面的【Name】，随机命名名称，点击【OK】就可以了。
6、上面的方式就已经建立这个模型，打开刚刚命名的文件，看“D-W”值，我们这里是看这个德宾沃森统计量是否大于1，大于1就没有自相关，小于1就需要进行自相关的修正了。
1、首先我们打开Eviews 7软件，依次点击上面菜单栏的【File】——【New】——【Workfile...】，快捷键是“Ctrl+N”，这时候就会出现建立数据的界面。
2、我们常用的数据类型有两类，“Annual”为年份的数据类型；“Integer data”为截面数据，就是纯数字类型，有几个数据就是1~n。在“WF”里面输入文件名，以便于我们寻找文件，这里的所有输入内容都不能为汉字，完成所有的设置就点击【OK】即可。
3、例如我的数据是1999~2014，就是1999年到2014年的数据，类型就选择“Annual”，数据区间就是“1999 2014”，如图；我们做的是自相关，就可以命名为“zxg”，其他默认设置就可以；完成点击【OK】即可。
4、在上面的输入界面输入“data y x1 x2”的命令（箭头所指位置），按“Enter”打开界面在输入状态下点击选中第一个单元格，右击“Ctrl+V”把复制的数据全部粘贴到这里面，关闭之后就已经分别建立了“y x1 x2”的三个数列。
5、继续在输入界面输入命令“ls y c x1 x2”，按“Enter”即可叫出回归报告的界面，可以看出回归方程为“Y=45472.22+0.835076X1+0.758406X2”。
6、点击上面的【Name】，随机命名名称，点击【OK】就可以了。
7、上面的方式就已经建立这个模型，打开刚刚命名的文件，看“D-W”值，我们这里是看这个德宾沃森统计量是否大于1，大于1就没有自相关，小于1就需要进行自相关的修正了。
2、然后建立一个序列对象如序列X；
3、然后打开序列X，在VIEW菜单中有个选项CORRELOGRAM.....，选择该选项后会得到另一个对话框，该对话框的左边是选择检验序列本身还是一阶差分、二阶差分后的结果。右边指定滞后期，EVIEWS会根据你序列数据的多少设定一个数值，可以使用默认值；
4、再点击OK即可得到检验结果，关键是看检验概率，如果检验概率小于显著性水平就说明有自相关，反之亦然。
1）OLS估计出模型，得出DW值；
2）查表：在德宾-沃森d统计量找到你估计模型的n（样本容量）和k（解释变量个数）及a对应的dl和du；
3）把DW和dl 和du作比较：DW《dl和4-dl<DW<4时，存在自相关；du<DW<4-du时不存在。
高阶自相关检验：
偏相关系数检验
【命令方式】IDENT RESID
【菜单方式】在方程窗口中点击 View\Residual
Test\Correlogram-Q-statistics
屏幕将直接输出et与et-1, et-2 … et-p （p是事先指定的滞后期长度）的相关系数和偏相关系数。
异方差的检验：最简单的检验方法是White检验
1）“View/Residual tests/ White……”
2）P与a比较，P<a，则存在异方差。
我替别人做这类的数据分析蛮多的
