Question

一道金融计算题！

如果某银行的125亿资产的平均持续期为3.5年，而其90亿元负债的平均持续期为5年，现在若市场利率水平下降2%,银行的利润将会如何变化？

Answer 1

首先我要说的是，你说的“下降2%”是否有“到”还是“了”！少了一个你的整句意思就变了，如果是“了”的话，那么你这个问题缺少关键因素！实际市场利率！那我现在就按“下降到2%”理解来计算利率变化！还有个问题是，你的利息是按一年一次付还是怎么清算的！那我就按一年一次按2%清算了！还有一个问题是，我就以银行125亿资产全部放贷出去计算！因为你中间没说明条件，是否全部放贷，还是125亿资产中间部分放贷！这都影响银行的资产-负债后的利润收入！
首先第一关键问题，银行现有资产125亿资产但是其可能的固值只到3.5年！就是42个月！首先计算到期后银行按市场利率能够得到多少贷款利息！
125*3.5*0.02=8.75亿元！3.5年后银行纯收入是8.75亿元！
再次是90亿负债的平均借款时间为5年！那么按市场5年内都以2%的市场利率计算的出5年内应付相应的利息是90*5*0.02=9亿元！再按和资产同样的结算期3.5年的利息支付是90*3.5*0.02=6.3亿元
回答一.资产到期日3.5年后的银行净利润是8.75-6.3=2.45亿元
回答二如果考虑到银行的有效资产只到3.5年，之后无继续贷款资产，而负债到5年，之间1.5年都为负债水平，那么银行将无利可得！利润是8.75-9=-0.25亿元！