Question

R语言 时间序列

1、拟合一个模型，得到结果如下，怎么去判断拟合的系数的显著性啊？
Series: z
ARIMA(4,0,2) with zero mean

Coefficients:
ar1 ar2 ar3 ar4 ma1 ma2
-0.5505 0.2316 0.0880 -0.4325 -0.1944 -0.5977
s.e. 0.1657 0.1428 0.1402 0.1270 0.1766 0.1732

sigma^2 estimated as 417.6: log likelihood=-347.56
AIC=709.13 AICc=710.73 BIC=725.63
2.用auto.arima的时候得到的拟合结果是arima模型，有没有什么函数可以直接拟合sarima模型的？

Answer 1

确定时间序列的周期一般用的是谱分析，小波分析方法，这些一般在网上能搜到相关文献！
时间序列是否平稳，ARMA(p,q)中的p,q的确定，这些方法在王文圣，丁晶等著作《随机水文学》中有详细介绍，中国水利水电出版社，第二版，你所提及的内容都有介绍，相信你会搞定！