Question

某公司持有A、B、C三种股票构成的投资组合，计算甲公司所持投资组合的贝塔系数和必要投资报酬率。

某公司持有A、B、C三种股票构成的投资组合，其中：A股票占比40%，B股票30%，C股票30%，三种股票的贝塔系数分别为1、0.5和2，市场收益率为16%，无风险收益率为6%。
要求：计算甲公司所持投资组合的贝塔系数和必要投资报酬率。

Answer 1

β=1*40%+0.5*30%+2*30%=1.15
必要投资报酬率=6%+1.15*(16%-6%)=17.5%